Fear and Greed Index

Latest Crypto Fear & Greed Index

Щодня ми аналізуємо емоції та настрої з різних джерел і об’єднуємо їх в одне просте число: індекс страху та жадібності для біткойн та інших великих криптовалют.

Навіщо міряти страх і жадібність?

Поведінка криптовалютного ринку дуже емоційна. Люди, як правило, стають жадібними, коли ринок зростає, що призводить до FOMO (страху втратити). Крім того, люди часто продають свої монети, ірраціонально реагуючи на червоні цифри. За допомогою нашого індексу страху та жадібності ми намагаємося врятувати вас від ваших власних емоційних надмірних реакцій. Є два простих припущення:

Надмірний страх може бути ознакою того, що інвестори занадто стурбовані. Це може бути можливість покупки.
Коли інвестори стають занадто жадібними, це означає, що ринок чекає корекції.

Тому ми аналізуємо поточні настрої ринку біткойн і збиваємо числа в простий лічильник від 0 до 100. Нуль означає «Надзвичайний страх», а 100 означає «Надзвичайну жадібність». Додаткову інформацію про наші джерела даних див. нижче.

Джерела даних

Ми збираємо дані з п’яти наступних джерел. Кожна точка даних оцінюється так само, як і напередодні, щоб уявити значущий прогрес у зміні настроїв на ринку криптовалют.

По-перше, поточний індекс призначений лише для біткойнів (незабаром ми запропонуємо окремі індекси для великих альт-койнів), тому що велика його частина — це волатильність ціни монети.

Але давайте перерахуємо всі різні фактори, які ми включаємо в поточний індекс:

Волатильність (25 %)

Ми вимірюємо поточну волатильність і макс. просадки біткойна та порівняти його з відповідними середніми значеннями за останні 30 і 90 днів. Ми стверджуємо, що незвичайне зростання волатильності є ознакою страхітливого ринку.

Імпульс/обсяг ринку (25%)

Крім того, ми вимірюємо поточний обсяг і ринковий імпульс (знову ж таки в порівнянні з середніми значеннями за останні 30/90 днів) і об’єднуємо ці два значення. Загалом, коли ми бачимо високі обсяги покупок на позитивному ринку щодня, ми робимо висновок, що ринок діє надмірно жадібно / надто бичачий.

Соціальні мережі (15%)

Хоча наш аналіз настроїв у Reddit все ще не входить до індексу в реальному часі (ми все ще експериментуємо з деякими ринковими ключовими словами в алгоритмі обробки тексту), наш аналіз Twitter виконується. Там ми збираємо та підраховуємо пости з різними хештегами для кожної монети (публічно, показуємо лише ті для біткойнів) і перевіряємо, наскільки швидко і скільки взаємодій вони отримують за певні проміжки часу). Незвично високий рівень взаємодії призводить до зростання суспільного інтересу до монети і в наших очах відповідає жадібній поведінці ринку.

Опитування (15%) наразі призупинено

Разом із strawpoll, досить великою платформою публічних опитувань, ми щотижня проводимо криптоопитування та запитуємо людей, як вони бачать ринок. Зазвичай ми бачимо від 2000 до 3000 голосів у кожному опитуванні, тому ми отримуємо картину настроїв групи криптоінвесторів. Ми не надто багато уваги приділяємо цим результатам, але вони були досить корисними на початку наших досліджень. Ви можете побачити деякі останні результати тут.

Домінування (10%)

Домінування монети нагадує частку ринкової капіталізації всього криптовалютного ринку. Особливо для біткойна ми вважаємо, що зростання домінування біткойна викликане страхом (і, отже, скороченням) занадто спекулятивних інвестицій в альт-койни, оскільки біткойн стає все більше і більше безпечним притулком криптовалют. З іншого боку, коли домінування біткойнів зменшується, люди стають все більш жадібними, інвестуючи в більш ризиковані альт-койни, мріючи про свій шанс у наступному великому забігу. У будь-якому випадку, аналізуючи домінування іншої монети, ніж біткойн, ви можете сперечатися з іншою стороною, оскільки більший інтерес до альт-койни може призвести до бичої/жадібної поведінки для цієї конкретної монети.

Тенденції (10%)

Ми збираємо дані Google Trends для різних пошукових запитів, пов’язаних з біткойнами, і аналізуємо ці цифри, особливо зміну обсягів пошуку, а також рекомендовані інші популярні пошукові запити. Наприклад, якщо ви перевіряєте в Google Trends “Bitcoin”, ви не зможете отримати багато інформації з обсягу пошуку. Але наразі ви можете побачити, що наразі спостерігається зростання запиту «маніпулювання ціною біткойна» на +1550% у полі пов’язаних пошукових запитів (станом на 29.05.2018). Це явно ознака страху на ринку, і ми використовуємо це для нашого індексу.